Происходят корректно, а вот функции определения длины, позиционирования, и индексирования строки с русскими символами происходят некорректно:
length(s), pos('Д',s), s[n] - где n позиция русского символа. Данные функции работают некорректно.
Для корректной работы с русскими символами, буквами нужно подключить модуль
uses lazutf8;
и использовать (вместо вышеперечисленных) функции: UTF8length(s), UTF8pos('Д',s), UTF8copy(s,n,1) - где n позиция русского символа.
Примечание: приём замены кодировки "Редактор\Правая кнопка мыши\Параметры файла\Кодировка\CP866" - работает только для консольных приложений и для оконных приложений не применим.